田代桃香さん（佐久間研・2026年3月博士前期課程修了）の論文が国際学術誌 SJSIAM Letters に掲載されました

研究分野	数理情報科学（確率論・保険数理）
掲載誌	JSIAM Letters
論文題目	Modified ruin probability for a Cramér–Lundberg model driven by a compound mixed Poisson process
著者	佐久間紀佳，田代桃香
所属機関	大阪大学，名古屋市立大学
概要	保険会社の資金は、保険料収入で増え、保険金の支払いで減ります。従来のモデルでは資金が一度でも負になると破産とみなしますが、一時的な赤字から回復できる場合もあります。本研究では、請求の発生頻度にばらつきがある「混合ポアソン過程」と、所定のルールで赤字後の存続を認める「修正破産」を組み合わせ、初期資金が大きいときの破産確率を解析しました。各請求頻度で平均収支が黒字となることなど、一定の条件の下で、大口請求が起こりやすい「重い裾」の場合には、修正破産確率と従来の破産確率の比が１に近づくことを示しました。一方、「軽い裾」の場合には、請求頻度の上限付近が主要な寄与を持ち、赤字後の存続ルールも近似式の定数に現れます。上限に正の確率がある場合と、上限付近に規則的な密度がある場合を扱い、後者では主要項の定数を明示しました。請求頻度のばらつきと破産の判定方法がリスク評価に及ぼす影響を明らかにした研究です。
掲載日	2026年9月
DOI	https://doi.org/10.14495/jsiaml.18.61
備考