公立大学法人名古屋市立大学

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主な技術シーズ 経済・経営

確率力学系の構造再現性を有する数値スキーム開発

2016年9月28日

キーワード リスク、確率力学系、金融工学、計量ファイナンス
研究概要 確率微分方程式で記述される確率システムは、不確実性を内包する現象に対する数理モデルとして分野を問わず広く利用されています。ただし、方程式の解が明示的・具体的に求められることは少ないため、実用上は何らかの数値近似スキームによるシミュレーションが重要となります。通常のスキームでは、系が有する保存量で形成される力学的構造が、往々にして再現されないことが多くあります。そこで本研究では、特に応用範囲が広い確率ハミルトン力学系について、ハミルトン構造の再現性を有する確率数値スキームの定式化にアプローチし、よりよい近似手法の開発に取り組んでいます。
特徴と強み 本研究は、統計数理分野の方々のみならず、確率系のシミュレーションとその実務的な応用にご関心のある、様々な分野の皆さんにご興味を持っていただければ、幸いに存じます。
今後は、より精度のよいスキーム作成と共に、物理・工学・経済分野における具体的な不確実現象を対象とした実用研究を目指しています。
所属 経済学研究科 経営学専攻
補職 教授
氏名 三澤 哲也

名古屋市立大学大学院経済学研究科 三澤哲也研究室

確率力学系の構造再現性を有する数値 スキーム開発(PDF 666.7 KB)

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